指数基金-估值

本文主要是介绍指数基金-估值，对大家解决编程问题具有一定的参考价值，需要的程序猿们随着小编来一起学习吧！

2022-01-31

1 主流方法比对

目前比较主流的四种估值方法，分别是：加权平均值、等权平均值、算数平均值以及中位数，那么采用哪种估值数据比较好呢？

量化投资研究系列（二）指数估值方法对比
对比结论：

用等权和加权数据分析了A股顶部和底部的估值区间，其实我认为加权和等权都能够对市场进行估值。

只不过精度有所不同，加权数据反应较慢比如它的精度达到了长度单位中英尺级别；而等权数据反应较快，比如它的精度达到了长度单位中英寸级别，精度更高。

对于如上证50、沪深300这样的大指数，计算整体PE用等权更能合理的反应市场估值水平。对于某些行业指数如养老指数，里面既包括了大块头的保险公司，也包含小公司，体量差别上百倍，等权的意义就更明显了。我还是更倾向于使用等权数据。

参考：

【1】量化投资研究系列（二）指数估值方法对比

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