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浅谈深度学习:LSTM对股票的收益进行预测(Sequential 序贯模型,Keras实现)

本文主要是介绍浅谈深度学习:LSTM对股票的收益进行预测(Sequential 序贯模型,Keras实现),对大家解决编程问题具有一定的参考价值,需要的程序猿们随着小编来一起学习吧!

浅谈深度学习:LSTM对股票的收益进行预测(Sequential 序贯模型,Keras实现)

总包含文章:

  • 一个完整的机器学习模型的流程
  • 浅谈深度学习:了解RNN和构建并预测
  • 浅谈深度学习:基于对LSTM项目LSTM Neural Network for Time Series Prediction的理解与回顾
  • 浅谈深度学习:LSTM对股票的收益进行预测(Sequential 序贯模型,Keras实现)

目录:

  • LSTM简介

  • 代码实现

  • 其他尝试

LSTM 简介:

同RNN学习一样,我们只是先浅谈,所以只用知道两点就足够了:

    1. LSTM是什么,依旧百度百科:长短期记忆网络(LSTM,Long Short-Term Memory)是一种时间循环神经网络,是为了解决一般的RNN(循环神经网络)存在的长期依赖问题而专门设计出来的,所有的RNN都具有一种重复神经网络模块的链式形式。在标准RNN中,这个重复的结构模块只有一个非常简单的结构,例如一个tanh层。显而易见,这个LSTM就是加强版的RNN,所以我们接下从代码构建少看看多了些什么

    2. LSTM的模型是怎样的,这里我强烈推荐观看b站科普’什么是 LSTM RNN 循环神经网络 (深度学习)?’

      里面所谈到LSTM模型的结构是这样的:

      在这里插入图片描述

代码仓库:[lstm_test](https://github.com/linxinloningg/lstm_learn_test/tree/main/TIME_SERIES_PREDICTION_USING_LSTM_DEEP_NEURAL_NETWORKS)

这是对文章给予的原代码进行更加详细的拆解和试验的部分,基于自己的理解去修改一下代码,方便自己引用和构建

代码仓库:more_detailed

根据之前的学习,构建属于自己的LSTM测试代码

步骤:
  • 股票数据准备

  • 股票数据预处理

    • 数据特征归一化(标准化)

      使用scikit-learn库中的MinMaxScaler预处理类实现数据集的规范化

    • 将数据集转化为有监督学习问题

      在实验中,定义一个名为**series_to_supervised()*函数,*该函数采用单变量或多变量时间序列并将其构建为监督学习数据集。

  • 股票数据划分为训练集和测试集

    将处理后的数据集划分为训练集和测试集。本实验将按0.85比划分数据作为测试集,其余作为训练集。将训练集和测试集的最终输入(X)转换为为LSTM的输入格式,即[samples,timesteps,features]。

    Keras LSTM层的工作方式是通过接收3维(N,W,F)的数字阵列,其中N是训练序列的数目,W是序列长度,F是每个序列的特征数目。

    # 转化为三维数据
    # reshape input to be 3D [samples, timesteps, features]
    train_X = train_X.reshape((train_X.shape[0], 1, train_X.shape[1]))
    test_X = test_X.reshape((test_X.shape[0], 1, test_X.shape[1]))
    
  • 模型构建及其预测

    • 构建之前,我们先去看configs.json配置文件中是如何配置这个模型的:

      "layers": [
        {
          "type": "lstm",
          "neurons": 100,
          "return_seq": true
        },
        {
          "type": "dropout",
          "rate": 0.2
        },
        {
          "type": "lstm",
          "neurons": 100,
          "return_seq": true
        },
        {
          "type": "lstm",
          "neurons": 100,
          "return_seq": false
        },
        {
          "type": "dropout",
          "rate": 0.2
        },
        {
          "type": "dense",
          "neurons": 1,
          "activation": "linear"
        }
      

      看上去跟构建RNN的模型没什么两样嘛,这是为什么呢。

      其实区别就是构建时引用的库文件不一样,我们这里引用的是keras的LSTM。

      而这两者区别对应的就是

      在这里插入图片描述在这里插入图片描述

      中间的部分不一样,训练数据还是一样的传,预测数据还是一样的预测。而这中间,已经有伟人把轮子造了,我们用就好了。

    通过定义model类建立模型,在Sequential_lstm_test\core\model.py中

    其中的方法:

    • load_model # 加载模型,参数为.h5文件路径
    • build_model # 建立模型,参数为:
      • configs:配置文件
      • input_timesteps
      • input_dim
    • train # 训练模型,参数为:
      • x
      • y
      • epochs
      • batch_size
      • validation_data
      • verbose
      • shuffle
      • validation_freq
      • save_dir
    • predict_point_by_point # 预测函数,参数为:
      • test_x
  • 实验效果:

    • 预测股票收盘价:

      在这里插入图片描述

    • 正弦波函数:

      在这里插入图片描述

      此外代码进行了四组实验:

  • test_1 股票数据仅作归一化处理:

    在这里插入图片描述

  • test_1_1 股票数据不作归一化处理:

    在这里插入图片描述

  • test_2 正弦数据仅作归一化处理:

    在这里插入图片描述

  • test_2_1正弦数据不作归一化处理:

    在这里插入图片描述

从结果来看,似乎相差不大,大伙可以减少LSTM层尝试一下,结果是否变化变大

这篇关于浅谈深度学习:LSTM对股票的收益进行预测(Sequential 序贯模型,Keras实现)的文章就介绍到这儿,希望我们推荐的文章对大家有所帮助,也希望大家多多支持为之网!