机器学习在目前数字金融领域具有重要的地位，因此学习各类ML方法对于解决金融识别、信用评估、政策判断有很大的帮助作用。本文是我偶然间发现Kaggle上最新的一个dataset，基于此贷款数据loandata进行了相关的Python操作，利用随机森林的集成方法解决金融政策判断的问题，同时进行了调参优化（无手撕推导 非算法）。

一、数据背景

  我之前利用Modeler完成了一个关于信贷风险的贝叶斯神经网络建模项目。【链接：SPSS Modeler：贝叶斯网络在预测银行信贷风险中的应用】该项目也是应用为主，对于机器学习原理没有过多介绍，因此在特定情况下调参优化会成为一个难题。本次项目我选择从Python出发，利用sklearn机器学习撸代码解决类似的问题。

  关于数据：这个贷款数据是我在kaggle挑选的最新的一个数据集，它是来自LendingClub.com 的公开数据。该俱乐部将需要钱的人（借款人）与有钱的人（投资者）联系起来。有希望地，作为投资者，您希望投资那些表现出很有可能回报您的人。我将使用 2007-2010 年的贷款数据，并尝试对借款人是否全额偿还贷款进行分类和预测。该数据集共14个字段，9600条记录，字段描述如下所示：

  target是credit policy，如果客户符合LendingClub.com的信用承保标准，则为1，否则为0。本身这是一个针对因变量为0-1二元选择的一个求解问题，我们可以参考两种思路，一种是进行逻辑回归，把他当做一个寻找回归器regressor的问题，当然最优解还是把他当做二元的分类问题寻找一个classifier。

  最后，以下是该数据集部分的一个简单概览，准备动手吧！

二、数据准备与特征选择

  首先数据导入并导一些简单的数据操作包。

#1.导包 数据准备
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
data = pd.read_csv("D:\\py\\loan_data.csv")

  接着进行数据清洗，我们可以发现purpose是目的是一个分类别的字段，要用分类器则将6个类别转化为数字1-6。导入编码包encoder进行编码。

#2.数据清洗
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder
data['purpose']= LabelEncoder().fit_transform(data['purpose'])

  再进行描述性统计，查看数据的基本情况，如缺失、分布、类别等。

#3.描述性统计及相关性分析
data.info()   # 展示data的概览信息 无缺失值
data.describe()  # 展示data描述性统计

  均已转化为整型或者浮点了，并且无缺失值可以直接开始特征选择。

  查看数据的相关性，寻找相关性高的变量予以剔除。（注：本步骤其实进行了很多次调整，不是简单的因为fico与int.rate的高相关性而删除了int.rate变量）

data.corr() #相关性显示fico 和 int.rate 相关性0.7较高，模型中考虑删除某项
figure, ax = plt.subplots(figsize=(12, 12))
sns.heatmap(data.corr(), square=True, annot=True, ax=ax)
plt.show()

  可以看出0.71属于一个高相关性，对这两个变量需要进行取舍，中间进行了逻辑回归并且验证了向后剔除法是去掉rate变量后更优因此后续删除了该变量获得最终结果。x3为输入的自变量字段，y3为target。

#4.删除int.rate以后 继续优化
data_del2 = data.drop('int.rate', axis = 1)
x3 = np.array(data_del2.iloc[:,1:13])
y3 = np.array(data_del2['credit.policy'])

三、建立模型

   这一部分就是最主要建模部分了，分割数据后先建立一个随机森林模型，最大深度设置为4，其余默认。拟合完成后利用交叉验证(cv=10)查看精确度为0.975。（已经是一个较好的结果了，逻辑回归仅为0.81，调参后为0.84）

#5.模型——随机森林
from sklearn.model_selection import train_test_split
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x3, y3, test_size=0.3, random_state=200) #分割数据集为训练集和测试集

from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
RFC = RandomForestClassifier(n_estimators=100,random_state=0,max_depth=4)
RFC.fit(x_train,y_train)
RFC_pred = RFC.predict(x_test) #预测

from sklearn import metrics
from sklearn.model_selection import cross_val_score #交叉验证
RFC_accuracy = metrics.accuracy_score(y_test,RFC_pred)
print('RFC_accuracy 模型综合评估矩阵如下：%.3f'% RFC_accuracy)  
score_pre = cross_val_score(RFC,x3,y3,cv=10).mean() #利用所有数据，进行交叉验证以后0.976变差了
score_pre

四、参数优化

  这一部分主要进行调参优化模型的精度。随机森林最主要就是优化n_estimators树的棵数，深度、信息计算方法、叶子结点等等都是辅助调参。将n_estimators设置在0-200之间，每一步都储存他的得分score然后画出图像。

#6.调参优化
## 随机森林调整的第一步：无论如何先来调n_estimators，以10为分隔点
scorel = []
for i in range(0,200,10):
    RFC = RandomForestClassifier(n_estimators=i+1,
                                 n_jobs=-1,
                                 random_state=90)
    score = cross_val_score(RFC,x3,y3,cv=10).mean()
    scorel.append(score)

print(max(scorel),(scorel.index(max(scorel))*10)+1)  #作图反映出准确度随着估计器数量的变化，121的附近最好
plt.figure(figsize=[20,5])
plt.plot(range(1,201,10),scorel)
plt.show()

  结果显示在121附近10格存在最好的参数，得分为0.98924。

  根据上面的显示最优点在121附近，进一步细化学习曲线，在110-130之间寻找具体数值。

## 根据上面的显示最优点在121附近，进一步细化学习曲线
scorel = []
for i in range(110,130):
    RFC = RandomForestClassifier(n_estimators=i,
                                 n_jobs=-1,
                                 random_state=90)
    score = cross_val_score(RFC,x3,y3,cv=10).mean()
    scorel.append(score)

print(max(scorel),([*range(110,130)][scorel.index(max(scorel))]))  #112是最优的估计器数量 #最优得分是0.98945
plt.figure(figsize=[20,5])
plt.plot(range(110,130),scorel) 
plt.show()

  结果显示112为最佳树的数量，得分为0.98945，略大于0.98924。同时也说明其他参数调整的提升可能性不大了。
  一次次进行网格搜索验证参数，没有装包同时验证，因为多个参数如果幂叠加就运行很久，因此一个个来寻找在112树情况下的最优解。

## 调整max_features
param_grid = {'max_features':['auto', 'sqrt','log2']}
RFC = RandomForestClassifier(n_estimators=112
                             ,random_state=90
                             )
GS = GridSearchCV(RFC,param_grid,cv=10)
GS.fit(x3,y3)
GS.best_params_  #最佳最大特征方法为auto  不用更改默认

## 调整min_samples_split（1）
param_grid = {'min_samples_split':[np.arange(2, 11, 1),np.arange(0.1, 1, 0.1]} #这个数要么是2-N的整数，要么是0-1之间的浮点数,比较2-11和0.1-1具体哪个好
RFC = RandomForestClassifier(n_estimators=112
                             ,random_state=90
                             )
GS = GridSearchCV(RFC,param_grid,cv=10)
GS.fit(x3,y3)
GS.best_params_  #最佳 最小分割点为2  不用更改默认

## 调整min_samples_leaf
param_grid = {'min_samples_leaf':np.arange(1, 11, 1)} 
RFC = RandomForestClassifier(n_estimators=112
                             ,random_state=90
                             )
GS = GridSearchCV(RFC,param_grid,cv=10)
GS.fit(x3,y3)
GS.best_params_  #最佳 最小叶子为1,不用更改默认

## 调整criterion
param_grid = {'criterion':['gini', 'entropy']}
RFC = RandomForestClassifier(n_estimators=112
                             ,random_state=90
                             )
GS = GridSearchCV(RFC,param_grid,cv=10)
GS.fit(x3,y3)
GS.best_params_  #在这种情况下，最佳判别标准为entropy 信息熵比基尼要好！需要改变。

## 优化max_depth
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
param_grid = {'max_depth':np.arange(1, 20, 1)} # 一般根据数据的大小来进行一个1~20这样的试探，更应该画出学习曲线，来观察深度对模型的影响
RFC = RandomForestClassifier(n_estimators=112
                             ,random_state=90
                             )
GS = GridSearchCV(RFC,param_grid,cv=10)
GS.fit(x3,y3)
GS.best_params_ #最佳深度为17

   结果均已标注，需要注意的是，最佳深度17反而降低了分数，可能存在过拟合的情况，因此最佳深度我们保持默认。

五、结果与结论

   最终结果n_estimators=112,criterion=‘entropy’，最优得分为0.98966，提升了1.4%左右。

#7.结果
RFCfinal = RandomForestClassifier(n_estimators=112,criterion='entropy',random_state=90,)
score = cross_val_score(RFCfinal,x3,y3,cv=10).mean()
score #最优结果为0.98966

up = score-0.975
print("精确度提升为 %.4f"% up) #精确度提升为 0.0147

               剩下的明天再写！！！